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Ciência-IUL
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Descrição Detalhada da Publicação
Título Revista
Communications in Computational Physics
Ano (publicação definitiva)
2016
Língua
Inglês
País
China
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Abstract/Resumo
We review, implement, and compare numerical integration schemes for spatially bounded diffusions stopped at the boundary which possess a convergence rate of the discretization error with respect to the timestep h higher than O(root h). We address specific implementation issues of the most general-purpose of such schemes. They have been coded into a single Matlab program and compared, according to their accuracy and computational cost, on a wide range of problems in up to R-48. The paper is self-contained and the code will be made freely downloadable.
Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
Weak convergence,Feynman-Kac,Stochastic differential equation,Bounded diffusion,First-exit problem
Classificação Fields of Science and Technology
- Matemáticas - Ciências Naturais
Registos de financiamentos
| Referência de financiamento | Entidade Financiadora |
|---|---|
| UID/CEC/50021/2013 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
| SFRH/BPD/79986/2011 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
| PTDC/EIA-CCO/098910/2008 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
