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Ciência-IUL
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Descrição Detalhada da Publicação
Título Revista
Nonlinear Dynamics
Ano (publicação definitiva)
2006
Língua
Inglês
País
Países Baixos (Holanda)
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Abstract/Resumo
This paper presents a new test of independence (linear and non-linear) among distributions based on the entropy of Shannon. The main advantages of the presented approach are the fact that this measure does not need to assume any type of theoretical probability distribution and has the ability to capture the linear and non-linear dependencies, without requiring the specification of any kind of dependence model.
Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
Entropy,Independence test,Mutual information,Non-linear serial dependence,Stock index markets
Classificação Fields of Science and Technology
- Engenharia Mecânica - Engenharia e Tecnologia
