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Ciência-IUL
Publicações
Descrição Detalhada da Publicação
Asymmetric price transmission within the Portuguese stock market
Título Revista
Physica A
Ano (publicação definitiva)
2004
Língua
Inglês
País
Países Baixos (Holanda)
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Abstract/Resumo
This paper uses threshold autoregressive (TAR) and momentum threshold autoregressive (M-TAR) models to address the problem of asymmetry within the Portuguese stock market. These asymmetric error correction models extend the original cointegration models to deal with the problem of low power of unit roots and cointegration tests in the presence of asymmetric adjustment.
Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
Asymmetric price transmission,Threshold adjustment,Cointegration
Classificação Fields of Science and Technology
- Ciências Físicas - Ciências Naturais
