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Ciência-IUL
Publicações
Descrição Detalhada da Publicação
Mutual information: a measure of dependency for nonlinear time series
Título Revista
Physica A
Ano (publicação definitiva)
2004
Língua
Inglês
País
Países Baixos (Holanda)
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Abstract/Resumo
The main goal of the paper is to show how mutual information can be used as a measure of dependence in financial time series. One major advantage of this approach resides precisely in its ability to account for nonlinear dependencies with no need to specify a theoretical probability distribution or use of a mean-variance model.
Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
Mutual information,Nnonlinear dependence,Efficient market hypothesis
Classificação Fields of Science and Technology
- Ciências Físicas - Ciências Naturais
