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Publicações
Descrição Detalhada da Publicação
Artigo em revista científica
Q1
Mutual information: a measure of dependency for nonlinear time series
Título Revista
Physica A
Ano (publicação definitiva)
2004
Língua
Inglês
País
Países Baixos (Holanda)
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Abstract/Resumo
The main goal of the paper is to show how mutual information can be used as a measure of dependence in financial time series. One major advantage of this approach resides precisely in its ability to account for nonlinear dependencies with no need to specify a theoretical probability distribution or use of a mean-variance model.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Mutual information,Nnonlinear dependence,Efficient market hypothesis
Classificação Fields of Science and Technology
- Ciências Físicas - Ciências Naturais
Identificadores da Publicação
| 10.1016/j.physa.2004.06.144 | |
| WOS:000224995100063 | |
| 2-s2.0-5444260163 | |
| 0378-4371 | |
| 2-s2.0-34249817075 | |
| 10.1016/j.physa.2004.06.144 | |
| 2-s2.0-5444260163 | |
| 000224995100063 | |
| 000224995100063 | |
| http://hdl.handle.net/10071/13988 | |
| ci-pub-14592 |
Outros Detalhes da Publicação
Citations
- Citation Indexes: 159
- Patent Family Citations: 1
- Policy Citations: 1
Captures
- Readers: 163
