Artigo em revista científica Q2
Bootstrap bias-adjusted GMM estimators
Joaquim Ramalho (Ramalho, J. J. S.);
Título Revista
Economics Letters
Ano (publicação definitiva)
2006
Língua
Inglês
País
Suíça
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Abstract/Resumo
The ability of four alternative bootstrap methods to reduce the bias of GMM parameter estimates is examined in an instrumental variable framework using Monte Carlo analysis. Promising results were found for the two bootstrap estimators suggested in the paper.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
GMM,Bootstrap,Empirical likelihood,Instrumental variables,Monte Carlo
  • Economia e Gestão - Ciências Sociais