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Ramalho, J. (1997). Testes de especificação para modelos de regressão para dados de contagem. Estudo de simulação sobre a aplicação de testes de hipóteses não encaixadas. Revista de Economia. 21, 67-91

J. J. Ramalho,  "Testes de especificação para modelos de regressão para dados de contagem. Estudo de simulação sobre a aplicação de testes de hipóteses não encaixadas", in Revista de Economia, vol. 21, pp. 67-91, 1997

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TY  - JOUR
TI  - Testes de especificação para modelos de regressão para dados de contagem. Estudo de simulação sobre a aplicação de testes de hipóteses não encaixadas
T2  - Revista de Economia
VL  - 21
AU  - Ramalho, J.
PY  - 1997
SP  - 67-91
SN  - 0870-0353
UR  - http://www.uceditora.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_uce.asp?sspageID=1270&lang=1
AB  - Neste trabalho analisam-se alguns testes de especificação que permitem investigar a adequabilidade da distribuição condicional admitida para a variável dependente nos modelos de regressão para dados de contagem. São abordados brevemente os tradicionais testes de sobredispersão mas o que se pretende fundamentalmente é incentivar o recurso a testes de hipóteses não encaixadas, raramente utilizados nesta área apesar de constituirem a única forma de avaliar alguns dos modelos de contagem. Sobre estes últimos testes, e tendo por base a avaliação de modelos truncados, é realizado um estudo de simulação de Monte Carlo que mostra claramente o superior desempenho do teste Tk, baseado nos “super-modelos” Binomial Negativo de Winkelmann e Zimmermann (1991, 1995) e Poisson Generalizado de Santos Silva (1997).
ER  -