Andrea Meireles
Gabinete D5.11
Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2026/2027 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2026/2027 Investimentos Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e às Finanças; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Não
2026/2027 Introdução às Finanças Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e às Finanças; Licenciatura em Direito; Licenciatura em Economia; Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; Não
2026/2027 Gestão de Carteiras de Investimentos Mestrado em Finanças; Sim
2026/2027 Gestão Financeira Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2025/2026 Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2025/2026 Introdução às Finanças Licenciatura em Gestão; Não
2025/2026 Gestão de Carteiras de Investimentos Mestrado em Finanças; Sim
2025/2026 Risco de Crédito -- Sim
2025/2026 Gestão Financeira Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2024/2025 Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2024/2025 Introdução às Finanças Licenciatura em Gestão; Não
2024/2025 Gestão de Carteiras de Investimentos Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 Risco de Crédito -- Sim
2024/2025 Gestão Financeira Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2023/2024 Risco de Crédito -- Não
2022/2023 Risco de Crédito -- Não
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Em curso (1)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Sajid Ali Option pricing prediction based on learning techniques Inglês Em curso Iscte --
Dissertações de Mestrado (4)
Em curso (4)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Nic Kugies Finanças sustentáveis Em curso Iscte 2026
João Francisco Lopes Branco Mudanças no Perfil Comportamental dos Jovens Investidores em Portugal: Uma Comparação entre Gerações Em curso Iscte 2025
João Paulo Ramos Coelho Escolha de portfólio comportamental versus média-variância: Um estudo empírico Em curso Iscte 2025
Alexandre Miguel Furtado Silva Elaborar um código de um modelo que permita calibrar informação para taxas de juro nominais e reais considerando o artigo “Pricing Treasury Inflation Protected Securities and Related Derivatives using an HJM Model”, escrito por Jarrow, R. and Y. Yildirim (2003). Em curso Iscte 2025