António Manuel Rodrigues Guerra Barbosa
Subdiretor Departamento de Finanças (IBS)
Professor Auxiliar Departamento de Finanças (IBS)
Membro Afiliado BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS)
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217650524 (Ext. 220828)
Gabinete D5.29
Cacifo 132-A
Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2025/2026 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2025/2026 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2025/2026 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2025/2026 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2024/2025 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2024/2025 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2023/2024 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2023/2024 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2022/2023 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2022/2023 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2021/2022 1º Investimentos e Mercados Financeiros -- Sim
2021/2022 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2020/2021 2º Gestão de Risco -- Sim
2020/2021 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2020/2021 1º Investimentos e Mercados Financeiros -- Sim
2020/2021 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2019/2020 2º Gestão de Risco -- Sim
2019/2020 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2019/2020 1º Gestão Financeira II -- Sim
2019/2020 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Susana de Jesus Morais Queiroga Ferreira Amaral Saúde, espiritualidade e sentido: produção de cuidados em contexto hospitalar Português Iscte 2009 2013
Dissertações de Mestrado (40)
Em curso (13)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Rodrigo Filipe Garcia Brás How does the confidence level influence the performance of VaR models in large,diversified portfolios? Em curso Iscte 2025
Amanpreet Singh Implementação de uma estratégia de Trading usando VaR para a Gestão de Portfolios Em curso Iscte 2025
Guilherme Martinho Luzio Avaliar se a utilização de estratégias de hedging, aplicadas para manter as contribuições de risco marginais de diferentes fatores dentro de limites predefinidos, permite um portfolio mais equilibrado e eficiente. Em curso Iscte 2025
Rodrigo Filipe Raposo Mendes Backtesting VaR Models in Cross-Asset Portfolios: A Comparative Analysis During Periods of Stress  Em curso Iscte 2025
Manuel Falcão Hermenegildo Droguete Ferreira Esta tese desenvolve uma estratégia de hedging dinâmico que transforma o VaR numa ferramenta ativa. O objetivo é controlar o risco diariamente numa carteira multi-ativos, analisando os trade-offs entre retorno, RORAC e exceedances. Em curso Iscte 2025
Guilherme Pereira Ramos Uma avaliação empírica da modelagem adaptativa versus estática de valor em risco Em curso Iscte 2025
Diogo Miguel Antunes José Value-at-Risk na Prática: Gestão do Risco e Estratégias de Cobertura com Meta de VaR em Portefólios de Ações e Obrigações Em curso Iscte 2025
Henrique Jorge de Novais Coelho Um Estudo Comparativo de Modelos de VaR num Portefólio Estático: Análise de Excedências e RORAC Em curso Iscte 2025
Diogo Alexandre Jerónimo Gordicho Esta tese centra-se na estimação e gestão do risco de mercado através do Value-at-Risk (VaR), aplicado a um portefólio diversificado de ações internacionais e obrigações soberanas. Em curso Iscte 2025
Tiago Loução Pinto Rocharte Valor em risco em diferentes níveis de significância: evidências de backtesting de uma carteira estática com diversos ativos Em curso Iscte 2025
Tomás Santamaria Medeiros Ribeiro de Oliveira Emerging Markets in Portfolio Risk Management Em curso Iscte 2025
José Paulo Gil Pinto Este estudo aplica diferentes modelos de VaR (Normal, SGSt, Histórico, QR) a duas carteiras - A&D (Aeroespacial e Defesa) e PROXY (diversificada) - comparando a resiliência através de backtesting sob critérios iguais. Em curso Iscte 2025
Daniel Filipe Mano Augusto O Impacto das Escolhas de Mapping de Ações sobre o VaR do Portfólio e a Eficiência de Hedging: Uma Abordagem Comparativa de Backtesting Em curso Iscte --
Terminadas (27)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Iara Nuno Silva Medir e gerir o valor em risco de um portfólio de ações e obrigações Inglês Iscte 2024 2025
Filipa Daniela Ferragatão Branco Avaliação e gestão do Value-at-Risk num portfólio diversificado Inglês Iscte 2024 2025
João Rodrigues do Rosário Análise e gestão do Value-at-Risk de um portfólio Inglês Iscte 2024 2025
João Pedro Gomes Bispo Medição e gestão do Value-at-Risk num portfólio de ações e obrigações: uma análise comparativa de modelos de VaR Inglês Iscte 2024 2025
Ricardo Filipe Marques Gomes da Silva Portfolio Risk Dynamics: Managing Value-at-Risk Across Stocks and Bonds Inglês Iscte 2024 2025
Pedro Afonso Lage Teixeira Analysis and management of a portfolio risk and performance using Value-at-Risk Inglês Iscte 2025 2025
Obiora Celestine Chikodili Medir e gerir o Value-at-Risk de um portfólio de ações e títulos. Inglês Iscte 2024 2025
Mariana da Cunha Barreira Dynamic hedging and risk management: a Value-at-Risk analysis in a diversified portfolio Inglês Iscte 2025 2025
Daniela Marly Gonçalves Gestão de Risco de Portfólio através do Value at Risk: Um Estudo Empírico sobre Ações e Obrigações Inglês Iscte 2024 2025
Margarida Silva Fialho Gestão de Risco de Portfólio Através da Medição do Value-at-Risk (VaR) Inglês Iscte 2024 2025
Beatriz de Jesus Mendes Martins Análise e gestão do risco e desempenho de um portfólio usando Value-at-Risk Inglês Iscte 2024 2024
Henrique Manuel Gonçalves Barbeito Costa Como melhorar a precisão do Value-at-risk com o risco de liquidez Inglês Iscte 2024 2024
Radu Cebotari Medição e gestão do Value-at-Risk de uma carteira de ações e obrigações Inglês Iscte 2023 2023
Daniel Filipe Miguel Soares Impacto de uma Pandemia e a sua gestão no risco de mercado: Análise de Values-at-Risk Inglês Iscte 2022 2022
Lúcia Gonçalves Nunes Impacto do cash-flow mapping no cálculo do VaR em portefólios de obrigações Inglês Iscte 2022 2022
Rafael Manuel Vaz Lima Podemos melhorar a precisão do Value-at-Risk com modelos de GARCH assimétricos e de memória longa? Inglês Iscte 2021 2021
Diogo Filipe Meireles Gomes Avaliação comparativa de modelos VaR através de simulações de Monte Carlo Inglês Iscte 2019 2020
Bárbara Mendes Ferreira Os efeitos do risco sistémico em Portugal: abordagem CoVaR Inglês Iscte 2017 2020
Teresa Silva Galhardo Dutra Jónatas Medição do Risco Sistémico no Sistema Bancário do Sudeste Asiático: Uma Aplicação do CoVaR Inglês Iscte 2019 2020
Guilherme Sousa Falcão Duarte Banhudo Otimização Adaptativa da Política de Valor de Risco: Uma Abordagem para Minimizar a Cobrança de Capital Inglês Iscte 2018 2019
Vladimir Krecmer Volatilidade implícita: Podemos melhorar modelos VaR? Inglês Iscte 2017 2018
Tomé Domingos Gomes Atividade de espaculação e cobertura de risco nos mercados de Futuros, relação com volatilidade e efeitos de causalidade. Inglês Iscte 2018 2018
Ricardo João da Silva Gouveia Abordagem Saddle-point: avaliação de modelos de VaR na presença de perdas extremas Inglês Iscte 2017 2018
Mário Rui dos Santos Seixas Optimal Value-at-Risk Policy: A model for minimizing the daily capital charge Inglês Iscte 2015 2016
Telma Catarina Martins Gonçalves A Liquidez do Mercado Acionista Antecipa o Ciclo Económico na Europa? Português Iscte 2011 2015
Li Zongyuan Does Contagion Really Matter? Real role of Greece in the sovereign bond crisis. Inglês Iscte 2014 2015
Ricardo Noutel de Matos Correia Can Reversal be Explained by Post-Earnings Announcement Drift or Momentum? Inglês Iscte 2011 2012
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Joana da Silva Espinheira Value-at-Risk: medir e gerir o VaR de uma carteira composta por ações e obrigações Inglês Iscte 2024 2024
André Rodrigues Seatra Camelo Stochastic Evaluation of Deepwater Oil Prospects in Portugal using Monte Carlo Simulation Inglês Iscte 2012 2013
Raquel Costa Carvalho Ruivo Backtesting VaR Models - An application to Caixa Geral de Depósitos Inglês Iscte 2011 2012