António Manuel Rodrigues Guerra Barbosa
Subdiretor Departamento de Finanças (IBS)
Professor Auxiliar Departamento de Finanças (IBS)
Investigador Associado sem Financiamento FCT BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS)
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217650524 (Ext. 220828)
Gabinete D5.29
Cacifo 132-A
Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2024/2025 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2024/2025 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2024/2025 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2023/2024 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2023/2024 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2022/2023 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Sim
2022/2023 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Gestão de Risco Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2021/2022 1º Investimentos e Mercados Financeiros -- Sim
2021/2022 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2020/2021 2º Gestão de Risco -- Sim
2020/2021 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2020/2021 1º Investimentos e Mercados Financeiros -- Sim
2020/2021 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
2019/2020 2º Gestão de Risco -- Sim
2019/2020 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2019/2020 1º Gestão Financeira II -- Sim
2019/2020 1º Opções Financeiras Mestrado em Finanças; Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Susana de Jesus Morais Queiroga Ferreira Amaral Saúde, espiritualidade e sentido: produção de cuidados em contexto hospitalar Português ISCTE-IUL 2009 2013
Dissertações de Mestrado (31)
Em curso (14)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Guilherme Santos Costa Valor em risco: Uma ferramenta estratégica para a otimização de carteiras de investimentos e a gestão de riscos Em curso ISCTE-IUL 2024
Iara Nuno Silva Medir e gerir o valor em risco de um portfólio Em curso ISCTE-IUL 2024
Obiora Celestine Chikodili Medir e gerir o Value-at-Risk de um portfólio de ações e títulos. Em curso ISCTE-IUL 2024
Ricardo Gil Dionísio Almeida Assessing the impact of different Value-at-Risk Significance Levels for a static portfolio Em curso ISCTE-IUL 2024
Daniela Marly Gonçalves Portfolio Risk Management through Value at Risk: An empirical study of Stocks and Bonds Em curso ISCTE-IUL 2024
Mariana da Cunha Barreira How does equity hedging impact portfolio risk and RORAC? An analysis of the best performing VaR model Em curso ISCTE-IUL 2024
Margarida Silva Fialho Portfolio Risk Management Through Value-at-Risk (VaR) Measurement Em curso ISCTE-IUL 2024
Filipa Daniela Ferragatão Branco Avaliação e gestão do Value-at-Risk num portfólio diversificado Em curso ISCTE-IUL 2024
João Pedro Gomes Bispo Medição e gestão do Value-at-Risk num portfólio de ações e obrigações: uma análise comparativa de modelos de VaR Em curso ISCTE-IUL 2024
Pedro Afonso Lage Teixeira Analysis and management of a portfolio Value-at-Risk Em curso ISCTE-IUL 2024
João Rodrigues do Rosário Análise e gestão do Value-at-Risk de um portfólio Em curso ISCTE-IUL 2024
Ricardo Filipe Marques Gomes da Silva Portfolio Risk Dynamics: Managing Value-at-Risk Across Stocks and Bonds Em curso ISCTE-IUL 2024
Louise Leal Cardoso Backtesting and Validation of VaR Models for a Personal Stock Portfolio Em curso ISCTE-IUL 2024
Joana Duarte da Costa Teixeira Medir e gerir o Value-at-Risk de uma carteira de obrigações e ações Em curso ISCTE-IUL 2024
Terminadas (17)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Beatriz de Jesus Mendes Martins Análise e gestão do risco e desempenho de um portfólio usando Value-at-Risk ISCTE-IUL 2024 2024
Henrique Manuel Gonçalves Barbeito Costa Como melhorar a precisão do Value-at-risk com o risco de liquidez ISCTE-IUL 2024 2024
Radu Cebotari Medição e gestão do Value-at-Risk de uma carteira de ações e obrigações Inglês ISCTE-IUL 2023 2023
Daniel Filipe Miguel Soares Impacto de uma Pandemia e a sua gestão no risco de mercado: Análise de Values-at-Risk Inglês ISCTE-IUL 2022 2022
Lúcia Gonçalves Nunes Impacto do cash-flow mapping no cálculo do VaR em portefólios de obrigações Inglês ISCTE-IUL 2022 2022
Rafael Manuel Vaz Lima Podemos melhorar a precisão do Value-at-Risk com modelos de GARCH assimétricos e de memória longa? Inglês ISCTE-IUL 2021 2021
Diogo Filipe Meireles Gomes Avaliação comparativa de modelos VaR através de simulações de Monte Carlo Inglês ISCTE-IUL 2019 2020
Bárbara Mendes Ferreira Os efeitos do risco sistémico em Portugal: abordagem CoVaR Inglês ISCTE-IUL 2017 2020
Teresa Silva Galhardo Dutra Jónatas Medição do Risco Sistémico no Sistema Bancário do Sudeste Asiático: Uma Aplicação do CoVaR Inglês ISCTE-IUL 2019 2020
Guilherme Sousa Falcão Duarte Banhudo Otimização Adaptativa da Política de Valor de Risco: Uma Abordagem para Minimizar a Cobrança de Capital Inglês ISCTE-IUL 2018 2019
Vladimir Krecmer Volatilidade implícita: Podemos melhorar modelos VaR? Inglês ISCTE-IUL 2017 2018
Tomé Domingos Gomes Atividade de espaculação e cobertura de risco nos mercados de Futuros, relação com volatilidade e efeitos de causalidade. Inglês ISCTE-IUL 2018 2018
Ricardo João da Silva Gouveia Abordagem Saddle-point: avaliação de modelos de VaR na presença de perdas extremas Inglês ISCTE-IUL 2017 2018
Mário Rui dos Santos Seixas Optimal Value-at-Risk Policy: A model for minimizing the daily capital charge Inglês ISCTE-IUL 2015 2016
Telma Catarina Martins Gonçalves A Liquidez do Mercado Acionista Antecipa o Ciclo Económico na Europa? Português ISCTE-IUL 2011 2015
Li Zongyuan Does Contagion Really Matter? Real role of Greece in the sovereign bond crisis. Inglês ISCTE-IUL 2014 2015
Ricardo Noutel de Matos Correia Can Reversal be Explained by Post-Earnings Announcement Drift or Momentum? Inglês ISCTE-IUL 2011 2012
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Joana da Silva Espinheira Value-at-Risk: medir e gerir o VaR de uma carteira composta por ações e obrigações ISCTE-IUL 2024 2024
André Rodrigues Seatra Camelo Stochastic Evaluation of Deepwater Oil Prospects in Portugal using Monte Carlo Simulation Inglês ISCTE-IUL 2012 2013
Raquel Costa Carvalho Ruivo Backtesting VaR Models - An application to Caixa Geral de Depósitos Inglês ISCTE-IUL 2011 2012