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| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Teoria do Risco em Seguros Não-Vida | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Trabalho de Projeto em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Mercados de Taxa de Juro | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Teoria do Risco em Seguros Não-Vida | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Modelação Financeira | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Mercados de Taxa de Juro | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Teoria do Risco em Seguros Não-Vida | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Mercados de Taxa de Juro | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Teoria do Risco em Seguros Não-Vida | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos II | Doutoramento em Finanças; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos | Mestrado em Finanças; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Mercados de Taxa de Juro | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Mercados de Taxa de Juro | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Programação | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças I | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Equações com Derivadas Parciais em Finanças | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças II | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Investimentos Financeiros | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Métodos Numéricos | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Teoria da Medida | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Dissertação em Matemática Financeira | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Programação | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Opções Exóticas | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças I | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Equações com Derivadas Parciais em Finanças | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças II | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Investimentos Financeiros | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Métodos Numéricos | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Teoria da Medida | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (10)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingos da Silva Ferreira | ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35 | Inglês | Em curso | Iscte | 2001 |
| Paulo Miguel M Gama Gonçalves | A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999) | Inglês | Em curso | Iscte | 2000 |
| Rui Manuel M dos Anjos Alpalhão | NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS | Inglês | Em curso | Iscte | 2000 |
Terminadas (7)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Correia da Silva | Caps, floors and collars on continuous flows and investment decisions | Inglês | Iscte | 2020 | 2023 |
| Mário Jorge Correia Fernandes | Three Essays on Modeling Energy Prices with Time-Varying Volatility and Jumps | Iscte | 2018 | 2021 | |
| Pedro Miguel Silva Prazeres | Essays on Options Princing, with Apllications on Interest Rates, Equities and Credit Derivatives | Iscte | 2013 | 2017 | |
| João Pedro Ruas | Three Essays on the Valuation of American-style Options | Inglês | Iscte | -- | 2013 |
| João Pedro Bento Ruas | Three Essays on the Valuation of American-Style Options | Inglês | Iscte | 2011 | 2013 |
| Luís Alberto Ferreira de Oliveira | Theoretical and Empirical Essays Onthe Heath-jarrow-morton Framework | Iscte | -- | 2007 | |
| Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves | Essays on International Equity Markets | Inglês | Iscte | -- | 2005 |
Dissertações de Mestrado (26)
Em curso (7)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio dos Santos Machado | Distribuição implícita de risco neutro: abordagem paramétrica | Inglês | Entregue | Iscte | 2024 |
| Miguel Natal de Brito Boto | Análise Numérica e Teórica de Lognormal e Location-Scale t Mixture Models na Extração de Densidades de Risco Neutro | Inglês | Entregue | Iscte | 2024 |
| Raquel Oliveira Coelho | Trabalho de Projeto | Em curso | Iscte | 2025 | |
| João Pedro Gonçalves Frazão do Rosário | A calibração conjunta SPX/VIX | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Maria Leonor Cabral Campello Aboim de Barros | Trabalho de Projeto - Fair value de um interest rate cap | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Catarina Isabel Marcos Mota | AVALIAÇÃO DE OPÇÕES COM BARREIRA NO MODELO HESTON USANDO O MÉTODO COS | Em curso | Iscte | 2024 | |
| José Miguel Mateus Serejo Rocha das Neves | Distribuições neutras ao risco implícitas em modelos de difusão com saltos e volatilidade estocástica. | Inglês | Entregue | Iscte | 2024 |
Terminadas (19)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Barreto Baptista Basílio | Análise de Risco de Crédito de Títulos Verdes e comparação com Títulos Tradicionais | Inglês | Iscte | 2025 | 2025 |
| Mafalda Amaro Caneira | a variância do prémio de risco | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| André Filipe Assunção Damásio | Prémio de risco para futuros do VIX-squared sob o modelo de Eraker-Wu (2017) | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Ana Marisa Silva Sousa | Calibração do Modelo de Jarrow e Yildirim (2003) para a determinação do preço das obrigações TIPS | Português | Iscte | 2022 | 2023 |
| Daniel Alexandre Velho Ferreira | Pricing na era pós-IBOR | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Claudio Alberto Salinas Tejerina | O SPX e o VIX saltam simultaneamente? | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada | Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita | Português | Iscte | 2018 | 2018 |
| Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz | The Market Value of Corporate Votes: Another Approach. | Inglês | Iscte | 2015 | 2017 |
| João Miguel Sousa Machado Castilho Borges | Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Inês Sofia Morais Ferreira | Opções sobre commodities | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa | Credit Valuation Adjustment | Inglês | Iscte | 2015 | 2016 |
| Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos | Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| Pedro Simões Oliveira | The corvolution method for princing American options under levy processes | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| Igor Viktorovich Kravchenko | Barrier Option Pricing Via Heston Model | Inglês | Iscte | 2011 | 2013 |
| Sara Alexandra da Costa Veloso | O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País | Português | Iscte | 2011 | 2013 |
| Jorge Miguel Fernandes Nascimento | Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica | Inglês | Iscte | 2004 | 2004 |
| Maria Isabel Lopes Soares | Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables | Inglês | Iscte | 2004 | 2004 |
| Sofia Nú Oliveira | Empirical analysis of the primary market for range notes | Inglês | Iscte | 2003 | 2003 |
| Luís Alberto Ferreira de Oliveira | The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment | Inglês | Iscte | 2002 | 2002 |
Projetos Finais de Mestrado (17)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Filipa das Neves Antunes | Avaliação de um Interest Rate Cap: Metodologia, Implementação e Resultados | Português | Entregue | Iscte | 2024 |
Terminadas (16)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Maria Bastos Serralva | Avaliação do Fair Value de um Interest Rate Cap para a Gestão de Riscos Financeiros numa Empresa | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Margarida Dinis Silvestre | Pateo Wine Bar & Heritage Shop | Inglês | Iscte | 2011 | 2012 |
| Sara Isabel Poço Ramos | Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Tiago Miguel Vargas Tavares | Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Iva Bagic | Singue and Combined Option Trading Strategies. | Iscte | 2010 | 2011 | |
| Arne Neumann | Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View to the Eurex and Liffe. | Iscte | 2010 | 2011 | |
| William Hilebrand | The Valuation of Callable Defaultable Bonds. | Iscte | 2010 | 2011 | |
| Luís Filipe Dôres Veiga | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Jorge Alexandre Rodrigues Domingues | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Filipa Isabel Ferreira Alcaide | Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable? | Inglês | Iscte | 2008 | 2011 |
| Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara | O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX. | Português | Iscte | 2009 | 2010 |
| Diogo Monteiro da Costa Soares Justino | Hedging of Barrier Options. | Português | Iscte | 2008 | 2010 |
| Cláudia Patrícia Gonçalves Simões | Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities. | Português | Iscte | 2008 | 2010 |
| Aloísio Bragança Gomes Will | Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos. | Português | Iscte | 2009 | 2010 |
| Carina Sofia Ferreira da Silva | O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis? | Português | Iscte | 2008 | 2009 |
| Fernando Manuel de Deus Infante | Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão. | Português | Iscte | 2008 | 2009 |
