João Pedro Vidal Nunes
Professor Catedrático Departamento de Finanças (IBS)
Coordenador Grupo de Finanças BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS)
Investigador Integrado BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS) [Grupo de Finanças]
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217650526 (Ext. 220151)
Gabinete D5.31
Cacifo 103-A
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Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2023/2024 2º Modelação Financeira Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Sim
2023/2024 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2023/2024 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2023/2024 1º Teoria do Risco em Seguros Não-Vida Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2023/2024 1º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2023/2024 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2023/2024 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 2º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 2º Gestão de Activos e Passivos -- Sim
2022/2023 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2022/2023 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 1º Teoria do Risco em Seguros Não-Vida Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 1º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 1º Investimentos II Doutoramento em Finanças; Não
2022/2023 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2022/2023 1º Investimentos Mestrado em Finanças; Não
2022/2023 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 2º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2021/2022 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 1º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2021/2022 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Gestão de Activos e Passivos -- Sim
2020/2021 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2020/2021 2º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2020/2021 2º Programação Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Cálculo Estocástico em Finanças I Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Equações com Derivadas Parciais em Finanças Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Cálculo Estocástico em Finanças II Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2020/2021 1º Investimentos Financeiros Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 1º Métodos Numéricos Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 1º Teoria da Medida Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Dissertação em Matemática Financeira Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2019/2020 2º Programação Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Cálculo Estocástico em Finanças I Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Equações com Derivadas Parciais em Finanças Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Cálculo Estocástico em Finanças II Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; Sim
2019/2020 1º Investimentos Financeiros Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 1º Métodos Numéricos Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 1º Teoria da Medida Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (8)
Em curso (3)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Domingos da Silva Ferreira ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35 Inglês Em curso ISCTE-IUL 2001
Rui Manuel M dos Anjos Alpalhão NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS Inglês Em curso ISCTE-IUL 2000
Paulo Miguel M Gama Gonçalves A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999) Inglês Em curso ISCTE-IUL 2000
Terminadas (5)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Fernando Correia da Silva Three Essays on Option Pricing Inglês ISCTE-IUL 2020 2023
Mário Jorge Correia Fernandes Three Essays on Modeling Energy Prices with Time-Varying Volatility and Jumps ISCTE-IUL 2018 2021
João Pedro Ruas Three Essays on the Valuation of American-style Options Inglês ISCTE-IUL -- 2013
Luís Alberto Ferreira de Oliveira Theoretical and Empirical Essays Onthe Heath-jarrow-morton Framework ISCTE-IUL --
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves Essays on International Equity Markets Inglês ISCTE-IUL --
Dissertações de Mestrado (19)
Terminadas (19)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
André Filipe Assunção Damásio Prémio de risco para futuros do VIX-squared sob o modelo de Eraker-Wu (2017) Inglês ISCTE-IUL 2023 2023
Ana Marisa Silva Sousa Calibração do Modelo de Jarrow e Yildirim (2003) para a determinação do preço das obrigações TIPS Português ISCTE-IUL 2023 2023
Daniel Alexandre Velho Ferreira Pricing na era pós-IBOR Inglês ISCTE-IUL 2022 2022
Claudio Alberto Salinas Tejerina O SPX e o VIX saltam simultaneamente? Inglês ISCTE-IUL 2021 2021
João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita Português ISCTE-IUL 2016 2018
Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz The Market Value of Corporate Votes: Another Approach. Inglês ISCTE-IUL 2015 2017
João Miguel Sousa Machado Castilho Borges Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento Português ISCTE-IUL 2015 2017
Pedro Miguel Silva Prazeres Essays on Options Princing, with Apllications on Interest Rates, Equities and Credit Derivatives ISCTE-IUL 2013 2017
Inês Sofia Morais Ferreira Opções sobre commodities Português ISCTE-IUL 2015 2016
Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa Credit Valuation Adjustment Inglês ISCTE-IUL 2015 2016
Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes Inglês ISCTE-IUL 2013 2014
Pedro Simões Oliveira The corvolution method for princing American options under levy processes Inglês ISCTE-IUL 2013 2014
Igor Viktorovich Kravchenko Barrier Option Pricing Via Heston Model Inglês ISCTE-IUL 2011 2013
João Pedro Bento Ruas Three Essays on the Valuation of American-Style Options Inglês ISCTE-IUL 2011 2013
Sara Alexandra da Costa Veloso O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País Português ISCTE-IUL 2011 2013
Jorge Miguel Fernandes Nascimento Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica Inglês ISCTE-IUL 2004 2004
Maria Isabel Lopes Soares Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables Inglês ISCTE-IUL 2004 2004
Sofia Nú Oliveira Empirical analysis of the primary market for range notes Inglês ISCTE-IUL 2003 2003
Luís Alberto Ferreira de Oliveira The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment Inglês ISCTE-IUL 2002 2002
Projetos Finais de Mestrado (15)
Terminadas (15)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Margarida Dinis Silvestre Pateo Wine Bar & Heritage Shop Inglês ISCTE-IUL 2011 2012
Sara Isabel Poço Ramos Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado Português ISCTE-IUL 2011 2012
Tiago Miguel Vargas Tavares Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez Português ISCTE-IUL 2011 2012
Arne Neumann Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View to the Eurex and Liffe. ISCTE-IUL 2010 2011
William Hilebrand The Valuation of Callable Defaultable Bonds. ISCTE-IUL 2010 2011
Iva Bagic Singue and Combined Option Trading Strategies. ISCTE-IUL 2010 2011
Jorge Alexandre Rodrigues Domingues ISCTE-IUL 2010 2011
Luís Filipe Dôres Veiga ISCTE-IUL 2010 2011
Filipa Isabel Ferreira Alcaide Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable? Inglês ISCTE-IUL 2008 2011
Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX. Português ISCTE-IUL 2009 2010
Cláudia Patrícia Gonçalves Simões Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities. Português ISCTE-IUL 2008 2010
Diogo Monteiro da Costa Soares Justino Hedging of Barrier Options. Português ISCTE-IUL 2008 2010
Aloísio Bragança Gomes Will Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos. Português ISCTE-IUL 2009 2010
Fernando Manuel de Deus Infante Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão. Português ISCTE-IUL 2008 2009
Carina Sofia Ferreira da Silva O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis? Português ISCTE-IUL 2008 2009