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| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1º | Mercados de Taxa de Juro | Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Métodos Numéricos | Matemática Financeira; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Teoria da Medida | Matemática Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Programação | Matemática Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças I | Matemática Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Equações com Derivados Parciais em Finanças | Matemática Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças II | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Investimentos | Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Investimentos (Mf) | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Métodos Numéricos | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Teoria da Medida | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Dissertação em Matemática Financeira | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Investimentos | Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Programação | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Opções Exóticas | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças I | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Equações com Derivados Parciais em Finanças | Matemática Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Cálculo Estocástico em Finanças II | Matemática Financeira; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (4)
Em curso (3)
| Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientador | Domingos da Silva Ferreira | ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35 | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2001 |
| Orientador | Rui Manuel M dos Anjos Alpalhão | NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2000 |
| Orientador | Paulo Miguel M Gama Gonçalves | A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999) | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2000 |
Terminadas (1)
| Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-Orientador | João Pedro Ruas | Three Essays on the Valuation of American-style Options | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2013 |
Dissertações de Mestrado (15)
Em curso (1)
| Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientador | Claudio Alberto Salinas Tejerina | O SPX e o VIX saltam simultaneamente? | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (14)
| Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientador | João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada | Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2018 |
| Orientador | Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz | The Market Value of Corporate Votes: Another Approach. | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
| Orientador | João Miguel Sousa Machado Castilho Borges | Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
| Orientador | Inês Sofia Morais Ferreira | Opções sobre commodities | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
| Orientador | Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa | Credit Valuation Adjustment | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
| Orientador | Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos | Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
| Orientador | Pedro Simões Oliveira | The corvolution method for princing American options under levy processes | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
| Orientador | Igor Viktorovich Kravchenko | Barrier Option Pricing Via Heston Model | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
| Orientador | João Pedro Bento Ruas | Three Essays on the valuation of American-style options | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
| Orientador | Sara Alexandra da Costa Veloso | O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
| Orientador | Jorge Miguel Fernandes Nascimento | Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica | Inglês | ISCTE-IUL | 2004 | 2004 |
| Orientador | Maria Isabel Lopes Soares | Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables | Inglês | ISCTE-IUL | 2004 | 2004 |
| Orientador | Sofia Nú Oliveira | Empirical analysis of the primary market for range notes | Inglês | ISCTE-IUL | 2003 | 2003 |
| Orientador | Luís Alberto Ferreira de Oliveira | The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment | Inglês | ISCTE-IUL | 2002 | 2002 |
Projetos Finais de Mestrado (15)
Terminadas (15)
| Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientador | Margarida Dinis Silvestre | Pateo Wine Bar & Heritage Shop | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Orientador | Sara Isabel Poço Ramos | Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Orientador | Tiago Miguel Vargas Tavares | Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Orientador | William Hilebrand | The Valuation of Callable Defaultable Bonds. | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | |
| Orientador | Iva Bagic | Singue and Combined Option Trading Strategies. | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | |
| Orientador | Arne Neumann | Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View to the Eurex and Liffe. | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | |
| Orientador | Jorge Alexandre Rodrigues Domingues | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | ||
| Orientador | Luís Filipe Dôres Veiga | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | ||
| Orientador | Filipa Isabel Ferreira Alcaide | Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable? | Inglês | ISCTE-IUL | 2008 | 2011 |
| Orientador | Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara | O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
| Orientador | Diogo Monteiro da Costa Soares Justino | Hedging of Barrier Options. | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2010 |
| Orientador | Cláudia Patrícia Gonçalves Simões | Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities. | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2010 |
| Orientador | Aloísio Bragança Gomes Will | Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
| Orientador | Fernando Manuel de Deus Infante | Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão. | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2009 |
| Orientador | Carina Sofia Ferreira da Silva | O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis? | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2009 |