João Pedro Vidal Nunes
Professor Catedrático Departamento de Finanças (IBS)
Coordenador Grupo de Finanças BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS)
Investigador Integrado BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS) [Grupo de Finanças]
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217650526 (Ext. 220151)
Gabinete D5.31
Cacifo 103-A
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Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2024/2025 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2024/2025 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2024/2025 1º Teoria do Risco em Seguros Não-Vida -- Sim
2024/2025 1º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2024/2025 1º Derivados Financeiros Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; Não
2024/2025 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2024/2025 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2023/2024 2º Modelação Financeira -- Sim
2023/2024 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2023/2024 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2023/2024 1º Teoria do Risco em Seguros Não-Vida -- Sim
2023/2024 1º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2023/2024 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2023/2024 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 2º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2022/2023 2º Gestão de Activos e Passivos Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; Sim
2022/2023 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2022/2023 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2022/2023 1º Teoria do Risco em Seguros Não-Vida -- Sim
2022/2023 1º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2022/2023 1º Investimentos II Doutoramento em Finanças; Não
2022/2023 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2022/2023 1º Investimentos Mestrado em Finanças; Não
2022/2023 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 2º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2021/2022 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2021/2022 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2021/2022 1º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2021/2022 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2021/2022 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2020/2021 2º Gestão de Activos e Passivos Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; Sim
2020/2021 2º Mercados de Taxa de Juro Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Sim
2020/2021 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2020/2021 2º Programação -- Sim
2020/2021 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 2º Cálculo Estocástico em Finanças I -- Sim
2020/2021 2º Equações com Derivadas Parciais em Finanças -- Sim
2020/2021 2º Cálculo Estocástico em Finanças II -- Sim
2020/2021 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2020/2021 1º Investimentos Financeiros -- Sim
2020/2021 1º Métodos Numéricos -- Sim
2020/2021 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2020/2021 1º Teoria da Medida -- Sim
2019/2020 2º Dissertação em Matemática Financeira -- Sim
2019/2020 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Sim
2019/2020 2º Programação -- Sim
2019/2020 2º Opções Exóticas Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 2º Cálculo Estocástico em Finanças I -- Sim
2019/2020 2º Equações com Derivadas Parciais em Finanças -- Sim
2019/2020 2º Cálculo Estocástico em Finanças II -- Sim
2019/2020 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Sim
2019/2020 1º Investimentos Financeiros -- Sim
2019/2020 1º Métodos Numéricos -- Sim
2019/2020 1º Modelos da Estrutura Temporal de Taxas de Juro Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); Sim
2019/2020 1º Teoria da Medida -- Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (10)
Em curso (3)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Domingos da Silva Ferreira ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35 Inglês Em curso ISCTE-IUL 2001
Rui Manuel M dos Anjos Alpalhão NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS Inglês Em curso ISCTE-IUL 2000
Paulo Miguel M Gama Gonçalves A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999) Inglês Em curso ISCTE-IUL 2000
Terminadas (7)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Fernando Correia da Silva Three Essays on Option Pricing Inglês ISCTE-IUL 2020 2023
Mário Jorge Correia Fernandes Three Essays on Modeling Energy Prices with Time-Varying Volatility and Jumps ISCTE-IUL 2018 2021
Pedro Miguel Silva Prazeres Essays on Options Princing, with Apllications on Interest Rates, Equities and Credit Derivatives ISCTE-IUL 2013 2017
João Pedro Ruas Three Essays on the Valuation of American-style Options Inglês ISCTE-IUL -- 2013
João Pedro Bento Ruas Three Essays on the Valuation of American-Style Options Inglês ISCTE-IUL 2011 2013
Luís Alberto Ferreira de Oliveira Theoretical and Empirical Essays Onthe Heath-jarrow-morton Framework ISCTE-IUL -- 2007
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves Essays on International Equity Markets Inglês ISCTE-IUL -- 2005
Dissertações de Mestrado (25)
Em curso (7)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Marta Filipa das Neves Antunes Avaliação do Justo Valor de um Interest Rate Cap para Mitigação de Riscos de Taxa de Juro em Financiamentos Variáveis Em curso ISCTE-IUL 2024
Lucas Briz Gonzalez Welter Ribeiro Trabalho de projeto Em curso ISCTE-IUL 2024
Maria Leonor Cabral Campello Aboim de Barros Trabalho de Projeto - Fair value de um interest rate cap Em curso ISCTE-IUL 2024
Catarina Isabel Marcos Mota AVALIAÇÃO DE OPÇÕES COM BARREIRA NO MODELO HESTON USANDO O MÉTODO COS Em curso ISCTE-IUL 2024
Cláudio dos Santos Machado Distribuição implícita de risco neutro: abordagem paramétrica Em curso ISCTE-IUL 2024
José Miguel Mateus Serejo Rocha das Neves Risk-neutral distributions implied from stochastic volatility jump-diffusion models Em curso ISCTE-IUL 2024
Miguel Natal de Brito Boto Distribuição de risco neutro implícita: mistura de distribuições t Em curso ISCTE-IUL 2024
Terminadas (18)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Mafalda Amaro Caneira a variância do prémio de risco ISCTE-IUL 2024 2024
André Filipe Assunção Damásio Prémio de risco para futuros do VIX-squared sob o modelo de Eraker-Wu (2017) Inglês ISCTE-IUL 2023 2023
Ana Marisa Silva Sousa Calibração do Modelo de Jarrow e Yildirim (2003) para a determinação do preço das obrigações TIPS Português ISCTE-IUL 2022 2023
Daniel Alexandre Velho Ferreira Pricing na era pós-IBOR Inglês ISCTE-IUL 2022 2022
Claudio Alberto Salinas Tejerina O SPX e o VIX saltam simultaneamente? Inglês ISCTE-IUL 2021 2021
João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita Português ISCTE-IUL 2018 2018
Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz The Market Value of Corporate Votes: Another Approach. Inglês ISCTE-IUL 2015 2017
João Miguel Sousa Machado Castilho Borges Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento Português ISCTE-IUL 2015 2017
Inês Sofia Morais Ferreira Opções sobre commodities Português ISCTE-IUL 2015 2016
Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa Credit Valuation Adjustment Inglês ISCTE-IUL 2015 2016
Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes Inglês ISCTE-IUL 2013 2014
Pedro Simões Oliveira The corvolution method for princing American options under levy processes Inglês ISCTE-IUL 2013 2014
Igor Viktorovich Kravchenko Barrier Option Pricing Via Heston Model Inglês ISCTE-IUL 2011 2013
Sara Alexandra da Costa Veloso O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País Português ISCTE-IUL 2011 2013
Jorge Miguel Fernandes Nascimento Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica Inglês ISCTE-IUL 2004 2004
Maria Isabel Lopes Soares Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables Inglês ISCTE-IUL 2004 2004
Sofia Nú Oliveira Empirical analysis of the primary market for range notes Inglês ISCTE-IUL 2003 2003
Luís Alberto Ferreira de Oliveira The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment Inglês ISCTE-IUL 2002 2002
Projetos Finais de Mestrado (16)
Terminadas (16)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Sabrina Maria Bastos Serralva Avaliação do Fair Value de um Interest Rate Cap para a Gestão de Riscos Financeiros numa Empresa ISCTE-IUL 2024 2024
Margarida Dinis Silvestre Pateo Wine Bar & Heritage Shop Inglês ISCTE-IUL 2011 2012
Sara Isabel Poço Ramos Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado Português ISCTE-IUL 2011 2012
Tiago Miguel Vargas Tavares Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez Português ISCTE-IUL 2011 2012
Arne Neumann Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View to the Eurex and Liffe. ISCTE-IUL 2010 2011
William Hilebrand The Valuation of Callable Defaultable Bonds. ISCTE-IUL 2010 2011
Iva Bagic Singue and Combined Option Trading Strategies. ISCTE-IUL 2010 2011
Jorge Alexandre Rodrigues Domingues ISCTE-IUL 2010 2011
Luís Filipe Dôres Veiga ISCTE-IUL 2010 2011
Filipa Isabel Ferreira Alcaide Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable? Inglês ISCTE-IUL 2008 2011
Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX. Português ISCTE-IUL 2009 2010
Cláudia Patrícia Gonçalves Simões Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities. Português ISCTE-IUL 2008 2010
Diogo Monteiro da Costa Soares Justino Hedging of Barrier Options. Português ISCTE-IUL 2008 2010
Aloísio Bragança Gomes Will Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos. Português ISCTE-IUL 2009 2010
Fernando Manuel de Deus Infante Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão. Português ISCTE-IUL 2008 2009
Carina Sofia Ferreira da Silva O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis? Português ISCTE-IUL 2008 2009