Artigo em revista científica Q1
Multifactor valuation of floating range notes
João Nunes (Nunes, J. P. V.);
Título Revista
Mathematical Finance
Ano (publicação definitiva)
2004
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
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Abstract/Resumo
Under a one-factor Gaussian Heath-Jarrow-Morton model, Turnbull (1995) as well as Navatte and Quittard-Pinon (1999) have provided explicit pricing solutions for range notes contracts. The present paper generalizes such closed-form solutions for the context of a multifactor Gaussian HJM framework.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Gaussian HJM multifactor models,Change of probability measure,Bivariate normal distribution,Interest rate digital options,Range notes
Classificação Fields of Science and Technology
  • Matemáticas - Ciências Naturais
  • Economia e Gestão - Ciências Sociais
  • Sociologia - Ciências Sociais
Identificadores da Publicação
2-s2.0-1042290836
10.1111/j.0960-1627.2004.00182.x
2-s2.0-1042290836
000187550300004
ci-pub-7280
WOS:000187550300004
Outros Detalhes da Publicação
2003
Wiley-Blackwell
Web of Science©; Scopus;
0960-1627 (print)
0960-1627 (online)
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14 2
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79 - 97
Sim
Ambos (impresso e digital)
Altmetric
Dimensions
PlumX Metrics