Artigo em revista científica Q1
Multifactor valuation of floating range notes
João Nunes (Nunes, J. P. V.);
Título Revista
Mathematical Finance
Ano (publicação definitiva)
2004
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
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Abstract/Resumo
Under a one-factor Gaussian Heath-Jarrow-Morton model, Turnbull (1995) as well as Navatte and Quittard-Pinon (1999) have provided explicit pricing solutions for range notes contracts. The present paper generalizes such closed-form solutions for the context of a multifactor Gaussian HJM framework.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Gaussian HJM multifactor models,Change of probability measure,Bivariate normal distribution,Interest rate digital options,Range notes
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