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Dias, J.C., Nunes, J.P. & Ruas, J. P. (2012). Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model. INFORMS Annual Meeting.
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J. C. Dias et al.,  "Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model", in INFORMS Annu. Meeting, Phoenix, Arizona, USA, 2012
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	year = "2012",
	howpublished = "Digital",
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TY  - CPAPER
TI  - Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model
T2  - INFORMS Annual Meeting
AU  - Dias, J.C.
AU  - Nunes, J.P.
AU  - Ruas, J. P.
PY  - 2012
CY  - Phoenix, Arizona, USA
ER  -