Comunicação em evento científico
Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model
José Carlos Dias (Dias, J.C.); João Nunes (Nunes, J.P.); João Pedro Ruas (Ruas, J. P.);
Título Evento
INFORMS Annual Meeting
Ano
2012
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
Mais Informação
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Abstract/Resumo
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Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
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