Artigo em revista científica Q1
Interest Rate Derivatives in a Duffie and Kan Model with Stochastic Volatility: An Arrow-Debreu Pricing Approach
João Nunes (Nunes, J.); Les Clewlow (Clewlow, L.); Stewart Hodges (Hodges, S.);
Título Revista
Review of Derivatives Research
Ano
1999
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
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N.º de citações: 8

(Última verificação: 2019-05-19 14:00)

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Abstract/Resumo
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Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
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  • Economia e Gestão - Ciências Sociais