Comunicação em evento científico
Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model
José Carlos Dias (Dias, J.C.); João Nunes (Nunes, J.P.); João Pedro Ruas (Ruas, J. P.);
Título Evento
FMA 17th European Conference
Ano
2013
Língua
Inglês
País
Luxemburgo
Mais Informação
--
Abstract/Resumo
--
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
--