Neste trabalho analisam-se alguns testes de especificação que permitem investigar a adequabilidade da distribuição condicional admitida para a variável dependente nos modelos de regressão para dados de contagem. São abordados brevemente os tradicionais testes de sobredispersão mas o que se pretende fundamentalmente é incentivar o recurso a testes de hipóteses não encaixadas, raramente utilizados nesta área apesar de constituirem a única forma de avaliar alguns dos modelos de contagem. Sobre estes últimos testes, e tendo por base a avaliação de modelos truncados, é realizado um estudo de simulação de Monte Carlo que mostra claramente o superior desempenho do teste Tk, baseado nos “super-modelos” Binomial Negativo de Winkelmann e Zimmermann (1991, 1995) e Poisson Generalizado de Santos Silva (1997).

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Dados de contagem,Testes de especificação,Hipóteses não encaixadas,Modelos truncados,Estudo de simulação de Monte Carlo