Artigo em revista científica Q3
The corrected VIF (CVIF)
José Curto (Curto, J. D.); José Pinto (Pinto, J. C.);
Título Revista
Journal of Applied Statistics
Ano (publicação definitiva)
2011
Língua
Inglês
País
Reino Unido
Mais Informação
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Abstract/Resumo
In this paper, we propose a new corrected variance inflation factor (VIF) measure to evaluate the impact of the correlation among the explanatory variables in the variance of the ordinary least squares estimators. We show that the real impact on variance can be overestimated by the traditional VIF when the explanatory variables contain no redundant information about the dependent variable and a corrected version of this multicollinearity indicator becomes necessary.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Corrected VIF,Near-multicollinearity
  • Matemáticas - Ciências Naturais