João Pedro Bento Ruas
Professor Auxiliar
BRU-Iscte - Business Research Unit
Departamento de Finanças (IBS)
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217903936 (Ext. 795121)
Gabinete D5.37
Cacifo 300
CIÊNCIAVITAE
ORCID
Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2025/2026 2º Investimentos I -- Sim
2025/2026 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2025/2026 1º Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças; Sim
2025/2026 1º Projeto de Investigação em Finanças -- Sim
2025/2026 1º Tese em Finanças -- Sim
2025/2026 1º Tese em Finanças Doutoramento em Finanças; Sim
2025/2026 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2024/2025 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais Outro em Pós-graduação em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; Sim
2024/2025 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2024/2025 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2024/2025 1º Projeto de Investigação em Finanças -- Sim
2024/2025 1º Tese em Finanças -- Sim
2024/2025 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2024/2025 1º Derivados Financeiros Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; Sim
2024/2025 1º Tese em Finanças Doutoramento em Finanças; Sim
2024/2025 1º Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais Outro em Pós-graduação em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; Sim
2024/2025 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2023/2024 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2023/2024 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2023/2024 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2023/2024 1º Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais Outro em Pós-graduação em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; Sim
2023/2024 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2022/2023 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2022/2023 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2022/2023 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2022/2023 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2021/2022 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2021/2022 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2021/2022 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Não
2021/2022 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2020/2021 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2020/2021 2º Gestão de Activos e Passivos -- Sim
2020/2021 2º Introdução às Finanças Licenciatura em Economia; Não
2020/2021 2º Produtos Financeiros Derivados Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Sim
2020/2021 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2019/2020 2º Produtos Financeiros Derivados Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Sim
2019/2020 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (3)
Em curso (2)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
João Diogo Barros Moura Financial Options: Options Returns, Hedging Strategy and Static Hedge Portfolio Inglês Em curso Iscte 2022
Luís Simão Almeida Ferreira Exact Simulation of Jump Diffusion Processes Inglês Em curso Iscte --
Terminadas (1)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Carlos Miguel Aguiar da Glória Essays on Dynamic Asset Pricing Inglês Iscte 2022 2024
Dissertações de Mestrado (10)
Em curso (2)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
João Pedro Gonçalves Frazão do Rosário A calibração conjunta SPX/VIX Em curso Iscte 2025
Rafael Carreiras Ré Os momentos neutros em relação ao risco do S&P 500 Em curso Iscte 2024
Terminadas (8)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
José Miguel Mateus Serejo Rocha das Neves Distribuições neutras ao risco implícitas em modelos de difusão com saltos e volatilidade estocástica. Inglês Iscte 2024 2025
Miguel Natal de Brito Boto Análise Numérica e Teórica de Lognormal e Location-Scale t Mixture Models na Extração de Densidades de Risco Neutro Inglês Iscte 2024 2025
Cláudio dos Santos Machado Distribuição implícita de risco neutro: abordagem paramétrica Inglês Iscte 2024 2025
Mafalda Amaro Caneira a variância do prémio de risco Inglês Iscte 2024 2024
Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador Marques Comparação Empírica sobre as Opções do Índice S&P 500: Modelo Black-Scholes-Merton e Modelo Heston Inglês Iscte 2023 2023
Raquel Lopes Coutinho Avaliação de opções através de métodos de machine learning Português Iscte 2023 2023
João Pedro Gonçalves Cordeiro da Silva Estrutura Temporal de Opções do S&P 500 Inglês Iscte 2022 2022
Pedro Miguel Tomás Carvalho O Puzzle do Prémio do VIX Português Iscte 2021 2021