João Pedro Bento Ruas
Professor Auxiliar Departamento de Finanças (IBS)
Investigador Integrado BRU-Iscte - Business Research Unit (IBS) [Grupo de Finanças]
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217903936 (Ext. 795121)
Gabinete D5.37
Cacifo 300
CIÊNCIAVITAE
ORCID
Atividades Letivas
Ano Letivo Semestre Nome da Unidade Curricular Curso(s) Coordenador
2024/2025 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2024/2025 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2024/2025 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2024/2025 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2024/2025 1º Projeto de Investigação em Finanças -- Sim
2024/2025 1º Tese em Finanças -- Sim
2024/2025 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2024/2025 1º Derivados Financeiros Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; Sim
2024/2025 1º Tese em Finanças Doutoramento em Finanças; Sim
2024/2025 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2023/2024 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2023/2024 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2023/2024 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2023/2024 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2023/2024 1º Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais Outro em Applied Online em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; Sim
2023/2024 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2022/2023 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2022/2023 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2022/2023 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2022/2023 1º Investimentos e Mercados Financeiros Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Não
2022/2023 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2021/2022 2º Gestão de Activos e Passivos Mestrado em Finanças; Sim
2021/2022 2º Investimentos Licenciatura em Gestão; Não
2021/2022 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2021/2022 1º Investimentos Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Não
2021/2022 1º Futuros, Forwards e Swaps Mestrado em Finanças; Sim
2020/2021 2º Investimentos I Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; Sim
2020/2021 2º Gestão de Activos e Passivos -- Sim
2020/2021 2º Introdução às Finanças Licenciatura em Economia; Não
2020/2021 2º Produtos Financeiros Derivados Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Sim
2020/2021 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
2019/2020 2º Produtos Financeiros Derivados Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Sim
2019/2020 1º Introdução às Finanças Computacionais Curso Institucional em Escola de Gestão; Sim
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (2)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Carlos Miguel Aguiar da Glória Essays on option pricing Inglês Em curso ISCTE-IUL 2022
João Diogo Barros Moura Financial Options: Options Returns, Hedging Strategy and Static Hedge Portfolio Inglês Em curso ISCTE-IUL 2022
Dissertações de Mestrado (9)
Em curso (4)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Estado Instituição Ano de Início
Rafael Carreiras Ré Os momentos neutros em relação ao risco do S&P 500 Em curso ISCTE-IUL 2024
José Miguel Mateus Serejo Rocha das Neves Risk-neutral distributions implied from stochastic volatility jump-diffusion models Em curso ISCTE-IUL 2024
Miguel Natal de Brito Boto Distribuição de risco neutro implícita: mistura de distribuições t Em curso ISCTE-IUL 2024
Cláudio dos Santos Machado Distribuição implícita de risco neutro: abordagem paramétrica Em curso ISCTE-IUL 2024
Terminadas (5)
Nome do Estudante Título/Tópico Língua Instituição Ano de Início Ano de Conclusão
Mafalda Amaro Caneira a variância do prémio de risco ISCTE-IUL 2024 2024
Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador Marques Comparação Empírica sobre as Opções do Índice S&P 500: Modelo Black-Scholes-Merton e Modelo Heston Inglês ISCTE-IUL 2023 2023
Raquel Lopes Coutinho Avaliação de opções através de métodos de machine learning Português ISCTE-IUL 2023 2023
João Pedro Gonçalves Cordeiro da Silva Estrutura Temporal de Opções do S&P 500 Inglês ISCTE-IUL 2022 2022
Pedro Miguel Tomás Carvalho O Puzzle do Prémio do VIX Português ISCTE-IUL 2021 2021