English
| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2º | Investimentos I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Tese em Finanças | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Derivados Financeiros | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais | Outro em Applied Online em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Futuros, Forwards e Swaps | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Investimentos I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Investimento em Derivados, Commodities e Cambiais | Outro em Applied Online em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Futuros, Forwards e Swaps | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Investimentos I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Futuros, Forwards e Swaps | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Investimentos I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Investimentos | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Investimentos | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Futuros, Forwards e Swaps | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Investimentos I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Gestão de Activos e Passivos | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Produtos Financeiros Derivados | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Produtos Financeiros Derivados | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Introdução às Finanças Computacionais | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| João Diogo Barros Moura | Financial Options: Options Returns, Hedging Strategy and Static Hedge Portfolio | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel Aguiar da Glória | Essays on Dynamic Asset Pricing | Inglês | Iscte | 2022 | 2024 |
Dissertações de Mestrado (9)
Em curso (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Carreiras Ré | Os momentos neutros em relação ao risco do S&P 500 | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Miguel Natal de Brito Boto | Distribuição de risco neutro implícita: mistura de distribuições t | Em curso | Iscte | 2024 | |
| José Miguel Mateus Serejo Rocha das Neves | Risk-neutral distributions implied from stochastic volatility jump-diffusion models | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Cláudio dos Santos Machado | Distribuição implícita de risco neutro: abordagem paramétrica | Em curso | Iscte | 2024 |
Terminadas (5)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafalda Amaro Caneira | a variância do prémio de risco | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador Marques | Comparação Empírica sobre as Opções do Índice S&P 500: Modelo Black-Scholes-Merton e Modelo Heston | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Raquel Lopes Coutinho | Avaliação de opções através de métodos de machine learning | Português | Iscte | 2023 | 2023 |
| João Pedro Gonçalves Cordeiro da Silva | Estrutura Temporal de Opções do S&P 500 | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Pedro Miguel Tomás Carvalho | O Puzzle do Prémio do VIX | Português | Iscte | 2021 | 2021 |
