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Ciência-IUL
Publicações
Descrição Detalhada da Publicação
17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018
Ano (publicação definitiva)
2018
Língua
Inglês
País
Eslováquia
Mais Informação
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Web of Science®
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Abstract/Resumo
The situation of some pensions funds that are not appropriately auto financed and are thoroughly maintained with an outside financing effort is considered in this paper. To represent the unrestricted reserves value process of this kind of funds, a time homogeneous diffusion stochastic process is proposed. Then it is projected a financial tool that regenerates the diffusion at some level with positive value. So, the financing effort may be modeled as a renewal-reward process. The relevant costs are studied when the unrestricted reserves value process behaves as a generalized Brownian motion process.
Agradecimentos/Acknowledgements
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Palavras-chave
Diffusion process,First passage time,Pensions fund,Perpetuity,Renewal equation
Classificação Fields of Science and Technology
- Ciências Físicas - Ciências Naturais
Contribuições para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos artigos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados pelo(s) autor(es) para esta publicação. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.
