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| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2º | Engenharia Financeira | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Opções Reais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Engenharia Financeira | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Opções Reais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Risco de Crédito | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Dissertação em Finanças | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Engenharia Financeira | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Tese em Finanças | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Opções Reais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Opções Financeiras e Produtos Estruturado | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Risco de Crédito | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Risco de Crédito | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Dissertação em Finanças | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Tese em Finanças | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Engenharia Financeira | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Tese em Finanças | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Opções Reais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Risco de Crédito | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Engenharia Financeira | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Tese em Finanças | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Opções Reais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Opções Financeiras e Produtos Estruturado | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Risco de Crédito | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Risco de Crédito | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Tese em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Tese em Finanças I | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Tese em Finanças III | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Tese em Finanças V | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Opções Reais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Risco de Crédito | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Finanças em Tempo Contínuo | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Tese em Finanças II | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Tese em Finanças IV | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Seminário de Investigação em Finanças II | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Projeto de Investigação em Finanças | Doutoramento em Finanças; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (12)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel Aguiar da Glória | Essays on option pricing | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
| Bruno Miguel Teixeira Taborda | MAIS: Market Artificial Intelligence | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
| João Diogo Barros Moura | Financial Options: Options Returns, Hedging Strategy and Static Hedge Portfolio | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Terminadas (9)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Correia da Silva | Three Essays on Option Pricing | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2023 |
| Yang Fengyue | "Price Dynamics of Farmland Transfer in Chengdu, China: Evidence from a Multilevel Model" | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2022 |
| João Miguel Mendes dos Reis | Barrier Options and Dynamic Debt | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2022 |
| Tiago Mota Dutra | Essays on Financial Cycles and Banks' Risk | ISCTE-IUL | 2018 | 2021 | |
| Mário Jorge Correia Fernandes | Three Essays on Modeling Energy Prices with Time-Varying Volatility and Jumps | ISCTE-IUL | 2018 | 2021 | |
| Li Chen | Service quality and customer satisfaction - a case study of nursing homes in Beijing | ISCTE-IUL | 2014 | 2019 | |
| Aricson Cesar Jesus da Cruz | Essays on Option Pricing | ISCTE-IUL | 2014 | 2019 | |
| Igor Viktorovich Kravchenko | Valuation of Financial Derivatives through transmutation operator methods | ISCTE-IUL | 2016 | 2018 | |
| João Pedro Bento Ruas | Three Essays on the Valuation of American-Style Options | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
Dissertações de Mestrado (51)
Em curso (6)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Pereira Correia de Cardoso Rodrigues | Efeitos do Modelo Black-Scholes Fracionário em opções LEAP | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
| Tiago Miguel Soares Reis Bagorro | . | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
| Bruno Xavier Ventura de Matos | Investimento em Capacidade Estratégica Sob Incerteza: Insights Matemáticos e Aplicações Práticas | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
| Pedro Henrique Andrade Canteiro | Construção de um sistema de trend trading - Um guia de análise técnica | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
| Mariana Silvina Ariscain Roca | Valuation of Revolut | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
| Beatriz Maurício Arantes Tomé | Modelos de Machine Learning na Avaliação do Risco de Crédito | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (45)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| João de Almeida Martins | "Caps" e "Floors" de maturidade finita para opções de troca em "flows" contínuos. | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| João Frederico Freitas Silva | Calibração de Opções do Índice S&P 500 Sob Formulações Alternativas do Modelo de Heston (1993) | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Joana Neves Andrade Silvano | Feed-in tariffs: ferramenta de incentivo ao investimento em projetos de hidrogénio verde | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Francisco Santos Simões | Testar Metodologias Alternativas para calibrar o Modelo de Heston com Jumps para opções de índice S&P500 | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Ana Carolina Neves Teles Evangelista Serrão | Unveiling the Potential: Valuing Onshore and Offshore Wind Energies through Real Options Perspective | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Diogo Filipe da Conceição Rolo | Como pequenas redes neuronais podem melhorar estratégias nos mercados financeiros | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 | |
| Mariana Fernandes Carvalho | Risco de incumprimento no crédito à habitação - O caso de Portugal | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 | |
| Rita Sofia Marques Pedro | Caps e Floors perpétuos sobre fluxos contínuos: Aplicações sobre taxas de juros | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Beatriz Maria Ribeiro Ferrão | O impacto dos ESG Pillars nas decisões de distribuição de lucro das empresas dos países pertencentes ao grupo G7. | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
| Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador Marques | Comparação Empírica sobre as Opções do Índice S&P 500: Modelo Black-Scholes-Merton e Modelo Heston | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Ana Maria Dias Vicente | Avaliar investimentos em energia eólica onshore com incentivos governamentais utilizando opções reais: o caso Português | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| João Pedro Rodrigues Soares | Comparação dos modelos Black-Scholes e Heston | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Daniela Fernanda Martinez Vargas | Análise do modelo de market-making no trading de alta frequência para a bolsa de valores norte-americana | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Raquel Lopes Coutinho | Avaliação de opções através de métodos de machine learning | Português | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Margarida Silva Marques | Avaliação de Opções Reais: O Caso dos Percursos Pedestres na Ilha da Madeira | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Diogo Filipe Sousa Vieira | Cobertura de Carbono | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
| Célia dos Santos Subtil | Estímulo Público ao Investimento Privado e Prevenção de Disinvestimento: uma abordagem CEV | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
| Yannik Ehlert | Avaliação da opção com o Modelo Heston | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
| Ivan Alexandre Costa Guerra | Aplicação de opções reais em projetos de inovação empresarial e I&D | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
| Luís Simão Almeida Ferreira | Simulação de Monte Carlo exata de Difusões com Saltos | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
| Rodrigo Sant Ana Lourenço | Modelos estruturais de risco de crédito e os determinantes de credit default swap spreads | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
| João Seguro Ildefonso | Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
| Joana Margarida de Sousa Barbosa | Será o Preço dos Produtos Estruturados Justo? - Barrier Reverse Convertibles e Turbo Warrants do Mercado Suíço | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
| Catarina Isabel dos Santos Oliveira | A avaliação de produtos estruturados em Portugal: Qual foi o impacto causado no preço dos produtos depois do protocolo da CMVM ter entrado em vigor em 2014? | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
| Hugo António Figueiredo Matias | Derivados Voláteis - Retorno Esperado das Opções | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
| Vitor Hugo Ferreira Pinto | Performance empírica de três modelos de precificação de opções | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
| Carlos Sérgio Serrado Ramos Ricardo | Construção do Novo Edifício Sede do Município de Oeiras. Análise de viabilidade económico-financeira | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
| Inês Pereira Santos | Modelos estruturais de risco de crédito: análise de empresas cotadas em Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
| Catarina da Silva Ferro Costa Pereira | Testing High Volatility Expectation Trades on Macroeconomic and Political Events of 2016 | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2017 |
| André Gonçalo Lopes Fernandes | Structured Products Insights: Pricing reverse convertibles and discount certificates in the german market | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
| Mário Raul Santiago do Céu | Análise da Evolução do Risco de Crédito na Agricultura em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
| Pedro Filipe Botelho Negrão de Sousa | Algorithms for Improving the Efficiency of CEV, CIR and JDCEV Option Pricing Models | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2017 |
| Marcelo Bettencourt Santos Nunes Capitão | Análise das Metodologias de Seleção de Projetos de Investimentos das PME | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
| Svetlana Klimova | Real Options Valuation - Investment Under New Techonological Adoption and Carbon Policy Uncertain: An application to Volkswagen automobile industry | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
| Qi Dong | Credit Risk Measurement of the Listed Companies in China Based on Kmv Model | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
| João Miguel Mendes Carrilho | Stock Market Returns and Football Match Results | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
| Vincent Jean Maurice Mouralis | Commodity Futures in Portfolio Allocation | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
| Antoine Hugo Mairal | Equity-Linked Structured Products: A complex Industry in evolution | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
| Sara Maria Correia Pereira | Pricing of a Credit Default Swap | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
| Carlos António Fernandes Casimiro | Structural Models in Credit Risk | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
| Filipe Luís Abraúl Rosa Gonçalves Pereira | The Kim(1990) American Options Valuation Method: A comparative analysis | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
| Marcelo Gomes Raposo dos Santos Pereira | The Cyclical Behavior of Commodities and their Investment Benefits | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
| Catarina Filipa Lopes Ramos | Measuring Perceived Service Quality at Portuguese Helthcare Centres: The moderating effect of outsourcing a core activity | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Ana Cristina dos Santos Oliveira | Avaliação Da Qualidade Percebida Dos Serviços Académicos De Uma Universidade Portuguesa | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Gustavo de Souza Barros | Variable Volatility in Option Pricing | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (15)
Terminadas (15)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamberto Lorini Sgariboldi | Avaliação do Desenvolvimento de um Novo Medicamento: VIR-7831 Case Study | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
| Neuza Carina Pires dos Santos | Linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid: sim ou não? A perspetiva de opções reais | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
| João Pereira Pedro de Jesus | Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI: O Impacto na Ação do BPI | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
| Diogo Correia Rino | Costly Reversible Disinvestment Option in a Valuation of Renewable Energy case | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2017 |
| João Luís Navarro de Castro Correia Botelho | Avaliação de Empresas através de Múltiplos de Mercado - O caso da REN | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
| Ana Clara de Matos Soares Pereira Jacinto Talefe | Estudo sobre a Eficiência das Carteiras de Investimentos das Seguradoras Vida em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2016 |
| João Pedro Robalo Martins | European Inflation-Linked Bonds: An historical overview and the benefits Amid Portfolio Management | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
| Miguel Seixas do Val Ferreira | Decomposition of a Financial Structured Product "Lloyds double up | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
| Carolina Albardeiro Santana | Modelos de Risco de Crédito: Análise de Telecoms Europeias e Bancos Americanos | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
| Mário António Limede | Modelos de Avaliação de Risco de Crédito - Análise e Aplicação | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
| Pedro Marzagão Barbuto | LSMC for Pricing American Options under the Heston Model | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
| Paulo Fernando Marques Ferreira | Evaluating Investment Opportunities under Different Model Dynamics: Some Managerial Insights | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| João de Andrade Dias da Costa | Carbon Markets and Emission Derivaties - pricing of derivatives in the EU ETS | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
| Carla Alexandra Botas Prates | Pricing and Hedging Volatility Options. | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | |
| Jorge Manuel Duque de Oliveira | Pricing Corporate Debt Risk Under The Cev Model. | Inglês | ISCTE-IUL | 2008 | 2011 |
