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Ciência-IUL
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Descrição Detalhada da Publicação
Título Revista
Applied Mathematics and Optimization
Ano (publicação definitiva)
2020
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
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Abstract/Resumo
This paper proves the existence, uniqueness, monotonicity and continuity of the early exercise boundary attached to American-style standard options under the jump to default extended constant elasticity of variance model of Carr and Linetsky (Financ Stoch 10(3):303–330, 2006).
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
American-style options,Early exercise boundary,Default,JDCEV model,Bessel processes
Classificação Fields of Science and Technology
- Matemáticas - Ciências Naturais
Registos de financiamentos
| Referência de financiamento | Entidade Financiadora |
|---|---|
| UID/GES/00315/2013 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
Contribuições para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos artigos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados pelo(s) autor(es) para esta publicação. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.
