Artigo em revista científica Q1
The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model
João Nunes (Nunes, J. P. V.); José Carlos Dias (Dias, J. C.); João Ruas (Ruas, J. P.);
Título Revista
Applied Mathematics and Optimization
Ano
2019
Língua
Inglês
País
Estados Unidos da América
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N.º de citações: 1

(Última verificação: 2019-05-18 01:14)

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Abstract/Resumo
This paper proves the existence, uniqueness, monotonicity and continuity of the early exercise boundary attached to American-style standard options under the jump to default extended constant elasticity of variance model of Carr and Linetsky (Financ Stoch 10(3):303–330, 2006).
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
American-style options,Early exercise boundary,Default,JDCEV model,Bessel processes
  • Matemáticas - Ciências Naturais
Registos de financiamentos
Referência de financiamento Entidade Financiadora
UID/GES/00315/2013 Fundação para a Ciência e a Tecnologia

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